W systemie Windows nie ma jako takiego narzędzia, które umożliwiałoby zabezpieczenie konkretnego folderu (lub pliku) hasłem. Żeby to zrobić, będziesz musiał zainstalować zewnętrzny program. Polecam do wykonania tej operacji program pakujący 7Zip, który jest na licencji Open Source (strona programu).
Jest on bardzo popularny, więc jeśli już go masz zainstalowanego w swoim komputerze, to możesz przejść do zabezpieczania folderu.
Oczywiście sposób jest trochę pokrętny, gdyż program 7Zip nie ustawia hasła na folderze, tylko pakuje (kompresuje) dany folder i szyfruje go algorytmem AES-256. Otwarcie spakowanego folderu wymaga wcześniej ustanowionego hasła.
Klikasz na folderze prawym przyciskiem myszy i wybierasz opcje 7-zip --> Dodaj do archiwum...
Otworzy się okienko w którym ustawiasz, jakim hasłem chcesz zabezpieczyć folder

Po ustawieniu hasła klikasz OK i utworzy ci się plik w formacie .7z, który będzie zawierał zabezpieczony folder. Aby podejrzeć zawartość tego folderu, trzeba będzie podać hasło.